نمونه ای از سیستم معاملاتی مبتنی بر شاخص هیکن-اشی

با ظهور نمودار شمعدان در ایالات متحده بیش از دو دهه پیش وجود دارد یک انقلاب در درک چگونه نیروهای گاو و خرس در بازارهای غربی کار می کنند. شمعدان ها به یک ابزار تجاری محبوب تبدیل شدند و معامله گران برای سهولت خواندن نمودارها شروع به کار کردند. اما تفسیر شمعدان ها از یکدیگر متفاوت است.

یکی از این روش, که تغییر نمودار سنتی شمعی, و تسهیل ادراک خود را, نامیده می شود تکنولوژی هیکین اشی.

1. "نانی دسو کا? »*

اولین انتشار در مورد این موضوع در سال 2004 در شماره فوریه مجله "تحلیل فنی سهام و کالاها" منتشر شد که دن والکو مقاله ای با عنوان "استفاده از تکنیک هیکین اشی" (پیوند به مقاله اصلی)منتشر کرد

نویسنده در وب سایت خود خاطرنشان می کند که در تابستان 2003 فناوری ایچیموکو را مطالعه کرد و همانطور که اغلب اتفاق می افتد به طور تصادفی چند نمودار را کشف کرد که روند بازار را به وضوح قابل مشاهده می دید. معلوم شد که یک نمودار هیکین-اشی یا به عبارت دقیق تر برخی از شمعدان های تغییر یافته است.

این روش تجزیه و تحلیل توسط یک تاجر ژاپنی توسعه داده شد که بسیار موفق شد و تا به امروز از این روش استفاده می کند. در کمال تعجب نویسنده هیچ اطلاعات مرتبط دیگری در کتاب یا اینترنت پیدا نکرد و بنابراین تصمیم گرفت با انتشار در ژورنال این اطلاعات را در دسترس همه معامله گران قرار دهد.

روش هیکین-اشی ( هیکین در ژاپنی به معنی "وسط" یا "تعادل", و اشی به معنی "پا" یا "نوار"), و یک ابزار بصری برای ارزیابی روند است, جهت و قدرت خود را. این یک "جام مقدس" برای تجارت نیست اما قطعا ابزاری مناسب و کاربردی برای تجسم روندها است.

بیایید در نظر بگیریم که چگونه محاسبه مقدار شمعدان ال سی انجام می شود:

بسته شدن نوار فعلی: هاکلوز = (باز + زیاد + کم + بستن) / 4 افتتاح نوار فعلی: هاپن = (هاپن [قبل از. ] + هاکلوز [قبل]) / 2 حداکثر نوار فعلی: هاکی = حداکثر (زیاد, هاپن, هاکلوز) حداقل نوار فعلی: هالو = دقیقه (کم, هاپن, هاکلوز)

مقادیر " باز کن," "زیاد," "کم" و "بستن" با اشاره به نوار فعلی. پیشوند "هکتار" مقادیر اصلاح شده مربوط به هیکین-اشی را نشان می دهد.

فناوری هیکین-اشی برای تسهیل درک اطلاعات بازار نمودار شمعدان سنتی را با ایجاد شمعدان های به اصطلاح مصنوعی تغییر می دهد که بی نظمی را از نمودار عادی حذف می کند و تصویر بهتری از روندها و ادغام ها را به نمایش می گذارد. فقط با نگاه کردن به نمودار شمعی ایجاد شده با استفاده از این روش شما یک دید کلی خوب از بازار و سبک خود را دریافت کنید:

شکل 1. در سمت چپ نمودار شمعی به طور منظم است(یک), در سمت راست (ب) هیکین-اشی نمودار

شکل. در شکل 1 تفاوت بین شمعدان های سنتی ژاپنی از شمعدان های هیکن اشی را نشان می دهد. ویژگی بارز این نمودارها این است که در یک روند صعودی اکثر شمع های سفید سایه ندارند. در یک روند نزولی سایه بالایی برای اکثر شمع های سیاه وجود ندارد. هیکن اشی نمودار نشان می دهد هیچ معافیت, بنابراین یک شمع جدید باز می شود در سطح وسط یکی از قبلی.

شمعدان های موجود در نمودار هیکن-اشی میزان بیشتری از نشانه روند را نسبت به شمعدان های سنتی نشان می دهد. وقتی روند ضعیف می شود بدن شمعدان ها کاهش می یابد و سایه ها رشد می کنند. تغییر رنگ شمعدان ها سیگنالی برای خرید / فروش است. بر اساس این نمودارها تعیین پایان یک حرکت اصلاحی راحت تر است.

این شاخص بخشی از متاتریدر 5 است و شما می توانید در پوشه "شاخص \\ نمونه \ \ \ هایکن_اشی.مترکی 5". قبل از نصب شاخص بر روی نمودار, من توصیه می کنم ساخت نمودار خطی. همچنین در خصوصیات نمودار در برگه" عمومی "علامت مورد"از نمودار بالا" را بردارید.

من می خواهم یک بار دیگر توجه شما را بر این واقعیت متمرکز کنم که روش هیکن-اشی "جام مقدس"نیست. برای اثبات این, من سعی خواهد کرد برای ایجاد یک سیستم تجاری ساده (تی اس) تنها با استفاده از این روش.

برای این کار باید یک مشاور متخصص ساده با استفاده از زبان برنامه نویسی ام کیو ال 5 و کلاس های کتابخانه استاندارد ایجاد کنیم و سپس با استفاده از تستر استراتژی ترمینال متاتریدر 5 بر روی داده های تاریخی تست کنیم.

2. الگوریتم سیستم معاملاتی

بدون اینکه همه چیز بیش از حد پیچیده, ما ایجاد الگوریتم با استفاده از شش قانون اساسی از روش هیکن-اشی, پیشنهاد شده توسط دن والکو در سایت زیر: http://www. educofin. com/

1. یک روند رو به افزایش - شمعدان ابی هاکلوز
2. روند کاهش-هاکلوز شمعدان قرمز
3. یک شمعدان قوی-یک شمعدان کم وجود ندارد == هالو
4. یک روند کاهش قوی-یک شمعدان قرمز که هیچ هاپ بالا نیست = = هاهایک
5. تثبیت - دنباله ای از شمعدان ها با بدنه های کوچک (از هر رنگ) و سایه های بلند
6. تغییر روند-یک شمعدان با یک بدن کوچک و سایه های طولانی از رنگ مخالف. این همیشه یک سیگنال قابل اعتماد نیست و گاهی اوقات می تواند فقط بخشی از ادغام باشد (5).

تمایل (1,2) به راحتی قابل درک است - اگر ما در یک معامله هستند, ما به سادگی موقعیت نگه, در حال حرکت توقف توسط 1-2 امتیاز زیر / بالاتر از شمعی قبلی.

تمایل قوی (3,4) ما به همان شیوه عمل می کند - با کشیدن تا توقف.

تثبیت (5) و تغییر روند (6), بسته موقعیت (اگر توسط توقف بسته نشده), با این حال ما نیاز به تصمیم گیری یا نه برای باز کردن یک موقعیت مخالف. برای تصمیم گیری باید به نوعی تعیین کنیم که یک تحکیم یا یک معکوس در حال وقوع است. ما یک فیلتر نیاز, ساخته شده بر روی شاخص, تجزیه و تحلیل شمعی, و یا تجزیه و تحلیل گرافیکی.

اهداف مقاله ما ایجاد یک استراتژی سودمند را شامل نمی شود, اما چه کسی می داند چه ما به عنوان یک نتیجه انجام خواهد شد. بنابراین در نظر بگیریم که ظاهر یک شمع با رنگ مخالف موقعیت را می بندیم و یک شمع جدید با جهت مخالف باز می کنیم.

و بنابراین الگوریتم ما به شرح زیر است:

1. پس از تشکیل یک شمع از رنگ مخالف, ما در موقعیت قبلی نزدیک, اگر ما یکی, و باز کردن یک موقعیت در باز کردن یک شمع جدید, تنظیم یک توقف 2 امتیاز زیر/بالاتر از حداقل/حداکثر شمع قبلی.
2. روند-ما توقف 2 امتیاز زیر /بالاتر از حداقل/ حداکثر شمع قبلی را حرکت می دهیم.
3. با یک روند قوی, ما را به همان مراحل به عنوان ما با روند انجام داد, یعنی حرکت توقف.

به طور کلی, همه چیز کاملا ساده است, و امیدوارم به خواننده روشن. در حال حاضر ما این را در زبان ام کیل5 پیاده سازی خواهیم کرد.

3. برنامه نویسی کارشناس مشاور در ام کیلی ال 5

برای ایجاد یک مشاور متخصص, ما فقط به یک پارامتر ورودی نیاز خواهیم داشت - اندازه تعداد زیادی, دو عملکرد کنترل کننده رویداد در داخل (), بر روی صفحه نمایش (), و بررسی عملکرد خودمان ().

برای تنظیم پارامترهای ورودی در میلی کیل5 از متغیرهای ورودی استفاده می کنیم.

تابع درینیت () کنترل کننده رویداد است. رویدادهای اولیه بلافاصله پس از بارگیری مشاور متخصص ایجاد می شوند.

در کد این عملکرد ما نشانگر را به مشاور متخصص متصل می کنیم. همانطور که در بالا ذکر شد, متاتریدر استاندارد 5 شامل یک شاخص هایکن_اشی.مترمق5.

شما ممکن است تعجب که چرا پیچیدگی بسیار وجود دارد, اگر ما از فرمول برای محاسبه شاخص, و ما می توانیم مقادیر در کد از مشاور متخصص محاسبه. بله اعتراف میکنم که این امکان وجود دارد اما اگر به یکی از اینها با دقت نگاه کنید:

هاپن=(هاپن[قبلی. ]+هاکلوز[قبلی])/2

خواهید دید که از مقادیر قبلی استفاده می کند که برای محاسبات مستقل ناراحتی خاصی ایجاد می کند و زندگی ما را پیچیده می کند. از این رو, به جای محاسبات مستقل, ما را به قابلیت های ام کی ال بهره برداری 5 برای اتصال شاخص های سفارشی ما, به طور مشخص, تابع ایکیستوم.

برای این کار به بدنه عملکرد اضافه می کنیمدر () خط زیر:

و ما یک متغیر جهانی هایکن_اشی - دستگیره هیکن_اشی.مترمکعب5 را دریافت می کنیم که در اینده نیاز خواهیم داشت.

تابع بر روی چوب () کنترل از نیوتیک است () رویداد , است که با ظاهر یک تیک جدید تولید.

ترمینال عملکرد (ترمینال_تراد_ مجاز) مجاز بودن یا نبودن تجارت را بررسی می کند. با استفاده از تابع نوار محاسبه شده (هایکن_اشی) مقدار داده های محاسبه شده را برای شاخص درخواستی بررسی می کنیم.مترقی5.

و در صورت تحقق هر دو شرط شاهد تحقق عملکرد خود هستیم چک کردنبستن () جایی که کار اصلی انجام می شود. بیایید با دقت بیشتری نگاه کنیم

از شرایط ما تی اس مشخص کنید که نصب و راه اندازی سفارشات را در باز کردن یک شمعدان جدید, ما نیاز به تعیین اینکه یک شمعدان جدید باز کرده است یا نه. روش های زیادی برای این کار وجود دارد اما ساده ترین روش بررسی حجم کنه ها است. بدین ترتیب, اگر حجم تیک به یک برابر است, این نشان می دهد باز کردن یک نوار جدید, و شما باید شرایط تی اس بررسی و قرار دادن سفارشات.

ما به روش زیر پیاده سازی می کنیم:

یک مجموعه متغیر از نوع ایجاد کنید مقررات اندازه یک عنصر. با استفاده از تابع کپی رایت () مقادیر نوار گذشته را دریافت کنید. سپس حجم تیک را بررسی کنید و اگر بیشتر از یک است, خاتمه تابع, اگر نه, سپس ادامه محاسبات.

بعد با استفاده از دستورالعمل #تعریف کنید ما چند ثابت یادگاری را اعلام می کنیم:

سپس مجموعه را اعلام می کنیم:

و با استفاده از تابع کپی بافر () مقادیر نشانگر را در ارریس های مناسب دریافت می کنیم.

من می خواهم توجه شما را به نحوه ذخیره داده ها در متغیرهای مجموعه متمرکز کنم.

"قدیمی ترین" (از نظر تاریخی) نوار در اولین عنصر مجموعه (صفر) ذخیره می شود.

"جوانترین" (جاری) نوار در دومی, بار_شمارش-1 (شکل. 2).

شکل 2. ترتیب شمعدان ها و مقادیر شاخص های مجموعه

بنابراین ما ارزش های هیکن-اشی را کسب کرده ایم و باید شرایط را برای باز کردن یا نگهداری موقعیت ها بررسی کنیم.

پردازش سیگنال فروش را به طور دقیق در نظر بگیرید .

همانطور که قبلا اشاره کردم, ما ارزش سه شمعدان هیکن اشی کردم. مقدار فعلی در سلولهای دارای شماره [بار_شمارش-1 = 2] قرار دارد و برای ما ضروری نیست. مقادیر قبلی در سلول ها هستند [بار_شمارش - 2 = 1] و میله های قبلی در [بار_شمارش-3 = 0] هستند (شکل را ببینید. 2) و بر اساس این دو میله ما شرایط و ضوابط تجارت را بررسی خواهیم کرد.

سپس باید موقعیت های باز روی ساز را بررسی کنیم. برای این کار از ترکیب استفاده می کنیمهفو کلاس کلاسهای تجاری کتابخانه پیش فرض. این کلاس به ما امکان می دهد اطلاعات مربوط به موقعیت های باز را کسب کنیم. با استفاده از روش انتخاب کنید (_نماد) وجود موقعیت های باز را روی ساز خود تعیین می کنیم و در صورت وجود با استفاده از نوع روش () نوع موقعیت های باز را تعیین می کنیم.

اگر در حال حاضر ما یک موقعیت باز برای خرید, سپس ما نیاز به بستن.

برای این کار از روش های کلاس کلاس کتابخانه استاندارد کلاس استفاده می کنیم که برای انجام عملیات تجاری طراحی شده است.

با استفاده از روش موقعیتبستن (نماد توایع رشته, انحراف اولونگ) ما خرید را می بندیم, جایی که نماد نام ساز است, و پارامتر دوم, انحراف, انحراف مجاز قیمت بسته شدن است.

سپس ترکیب شمعدان ها را با توجه به تی اس خود بررسی می کنیم. چون ما در حال حاضر بررسی جهت شمعدان به تازگی تشکیل شده (با شاخص [بار_شمارش-2]), ما فقط نیاز به بررسی شمعدان قبل از (با شاخص [بار_شمارش-3]), و انجام مراحل, لازم برای باز کردن موقعیت.

در اینجا لازم است توجه خود را به استفاده از سه روش کلاس کلاس تبدیل کنید:

• روش پوزیشنباز کردن (سمبل, سفارش, نوع, حجم, قیمت, سول, تی پی, نظر) برای باز کردن موقعیتی استفاده می شود که نماد نام ساز است, نوع سفارش - نوع سفارش, حجم - اندازه لات, قیمت - خرید قیمت, اس ال - توقف, تی پی سود, نظر - یک نظر.
• برای تغییر ارزش توقف و سود استفاده می شود, جایی که نماد - نام ابزار, اس - استاپ, تی پی - سود. توجه شما را به این نکته جلب می کنم که قبل از استفاده از این روش باید وجود پوزیشن باز را بررسی کنید.
• متد نتیجهکدنویسی () برای دستیابی به شرح خطای کد در قالب یک خط استفاده می شود.

در محاسبه توقف متغیر, مقدار از هاها_شمارش-2] یک محاسبه است, دریافت شده از شاخص, و نیاز به عادی, انجام شده توسط تابع نرمال دو برابر (هاها [بار_شمارش-2], _تعداد) به منظور به درستی مورد استفاده قرار گیرد.

این پردازش سیگنال برای فروش را کامل می کند.

برای خرید ما از همان اصل استفاده می کنیم.

در اینجا کد کامل مشاور متخصص است:

متن کامل مشاور خبره را می توانید در فایل پیوست پیدا کنید.مترجم5. در کاتالوگ کپی کنید .. \ سپس متا ویراستار را از طریق منوی "ابزارها-ویرایشگر متاکوت زبان" اجرا کنید یا از کلید "اف4" استفاده کنید. سپس در پنجره" ناوبری "برگه" کارشناسان "را باز کرده و فایل را بارگیری کنید.مترجم5 با دوبار کلیک روی پنجره ویرایش وارد پنجره ویرایش شده و با فشار دادن"اف7" کامپایل کنید.

اگر همه از عملیات به درستی انجام شد, سپس در برگه "مشاوران کارشناس", در "ناوبر" پنجره فایل هیکن_اشی _ کارشناس جعبه خواهد شد. اندیکاتور هایکن_اشی. مترمکعب 5 باید به همان شیوه کامپایل شود و در کاتالوگ \\ ام کیل5 \\ شاخص ها \\ نمونه ها \\قرار دارد.

4. تست سیستم معاملاتی بر روی داده های تاریخی

برای بررسی زنده بودن سیستم معاملاتی ما از تستر استراتژی متاتریدر 5 استفاده خواهیم کرد که بخشی از پلتفرم معاملاتی است. تستر از طریق منوی ترمینال اجرا می شود "چشم انداز-تستر استراتژی" یا با فشار دادن کلید ترکیبی " کنترل + تحقیق ". هنگامی که راه اندازی شد برگه "تنظیمات" را پیدا می کنیم (شکل 3).

شکل 3. تنظیمات تستر استراتژی

پیکربندی کارشناس مشاور-را انتخاب کنید از یک لیست از مشاوران متخصص ما, نشان می دهد فاصله تست به عنوان ابتدای 2000 از طریق پایان 2009, مقدار سپرده اولیه است 10,000 دلار, غیر فعال کردن بهینه سازی (از ما تنها یک پارامتر ورودی, و ما فقط می خواهم برای بررسی زنده ماندن از تی اس).

تست با استفاده از دو جفت ارز انجام می شود. من تصمیم به انتخاب جفت ارز یورو و پوند به دلار.

برای تست, من تصمیم گرفتم به فواصل زمانی زیر: ح3, ح6 و ح12. شما بپرسید که چرا? پاسخ این است که من می خواستم تی اس را در فواصل زمانی تست کنم که در ترمینال متاتریدر4 وجود نداشت.

بنابراین در اینجا ما به. ما ارز تست یورو به دلار را انتخاب می کنیم, دوره تست ح3, کلیک کنید و "شروع". پس از اتمام تست, ما می بینیم دو زبانه جدید در پنجره تستر: "نتایج" (شکل. 4) و "نمودار" (شکل. 5).

شکل 4. نتایج تست استراتژی یورو به دلار ح3

از نتایج تست (شکل. 4) شما می توانید ببینید که برای دوره از اوایل 2000 تا اواخر 2009, با پارامترهای داده شده, تغییر جنسیت به همراه داشت از دست دادن $ -2560,60 دلار.

نمودار (شکل. 5) توزیع سود و زیان در طول زمان را نشان می دهد که به ما این فرصت را می دهد تا عملکرد ترازو را در طول زمان بررسی کنیم و خطاهای سیستم را تجزیه و تحلیل کنیم.

شکل 5. تب "نمودار" تستر استراتژی (یورو به دلار ح3)

تقریبا فراموش کردم ذکر کنم که برگه "نتایج" به طور پیش فرض یک گزارش ساده ایجاد می کند. علاوه بر این, ما باید توانایی برای مشاهده معاملات, سفارشات, و گزارش فایل نوشته شده است.

برای این کار کافیست مکان نما را روی برگه قرار داده و روی دکمه سمت راست ماوس کلیک کرده و مورد منوی مناسب را انتخاب کنید:

شکل 6. منوی زمینه برگه نتایج تستر استراتژی

در اینجا نتایج تست در بیش از یک دوره شش ساعته است (ح6):

شکل 7. تب نتایج تستر استراتژی (یورو / دلار 6)

بیش از یک دوره دوازده ساعته (ح12).

شکل 8. تب نتایج تستر استراتژی (یورو / دلار 12)

به نظر می رسد که در جفت ارز, مانند یورو / دلار, استراتژی ما موثر نیست. اما ما می توانیم متوجه شویم که تغییر دوره کار به طور قابل توجهی بر نتیجه تاثیر می گذارد.

ما تست خود را به جفت ارز پوند به دلار گسترش می دهیم تا نتیجه گیری نهایی در مورد کارایی تی اس ما انجام شود.

شکل 9. تب نتایج تستر استراتژی (پوند به دلار ح3 )

شکل 10. تب نتایج تستر استراتژی (پوند به دلار ح6 )

شکل 11. تب نتایج تستر استراتژی (پوند به دلار 12 )

شکل 12. تب نمودار تستر استراتژی (پوند به دلار 12 )

پس از تجزیه و تحلیل نتایج تست می بینیم که با استفاده از یک جفت ارز مانند پوند بر دلار سیستم ما در دو مورد جداگانه نتایج مثبتی را نشان داد. در طول یک دوره دوازده ساعته, ما سود قابل توجهی از دریافت 8903,23 دلار, اگر چه بیش از نه سال دریافت شد.

کسانی که علاقه مند هستند می توانند جفت ارز دیگر را تست کنند. فرض من این است که هرچه جفت فرار بیشتری داشته باشد باید نتیجه بهتری حاصل شود و از دوره زمانی طولانی تری استفاده شود.

نتیجه گیری

در نتیجه, تاکید می کنم, که این سیستم تجاری است که "جام مقدس" نیست و می تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال, اگر با سیگنال های اضافی (تجزیه و تحلیل شمعدان, تجزیه و تحلیل موج, شاخص ها, روند) سیگنال های معکوس را از سیگنال های تلفیقی جدا می کنیم, سپس در برخی از ابزارهای معاملاتی بی ثبات, می تواند کاملا قابل دوام باشد, اگرچه بعید است سود "دیوانه" به همراه داشته باشد.

__________________________________ *"نانی دسو کا?"- این چیست? (ژاپنی)

ترجمه شده از روسی توسط متاکوتس گیم. مقاله اصلی: https://www. mql5. com/ru/articles/91

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط متاکوتس محفوظ است. کپی کردن و یا تجدید چاپ از این مواد در تمام یا بخشی ممنوع است.