تجارت الگوریتمی – مزایا و معایب ربات ها

تجارت الگوریتمی و به اصطلاح تجارت ربات، که در آن رایانه ای را قرار می دهید تا به طور خودکار بر اساس یک الگوریتم خاص در حساب خود معامله کند، موضوعی است که اغلب در میان معامله گران روزانه بحث می شود.

این ربات های تجاری هم مزایا و هم معایب دارند. در این مقاله سعی می کنیم جنبه های مختلف این نوع معاملات روزانه را بررسی کنیم.

مزایای تجارت الگوریتمی

یکی از عواملی که برای بسیاری از معامله گران جدید گران است، جنبه ذهنی معاملات روزانه است. ممکن است به این دلیل باشد که شما در معاملات متوالی برنده شده اید و بنابراین احساس شکست ناپذیری می کنید. یا در مقابل. برخی از معاملات را پشت سر هم از دست می دهید و اعتماد به نفس خود را خیلی سریع از دست می دهید.

مهم نیست که چه باشد، معامله بر اساس احساسات و غریزه عاقلانه نیست. در این زمینه معاملات الگوریتمی مزیتی دارد. هنگامی که کامپیوتر با یک الگوریتم معاملاتی برنامه ریزی می شود، مهم نیست چه اتفاقی می افتد. بر احساسات و امثال اینها تأثیر نمی گذارد. به سادگی برنامه خود را دنبال می کند.

یکی دیگر از مزیت های معامله گران روباتیک این است که یک کامپیوتر توسط یک بازار یا یک بازه زمانی محدود نمی شود. اساساً می تواند 10 بازار مختلف را در 24 ساعت شبانه روز کار کند تا زمانی که برق دستگاه وجود داشته باشد. دستگاه خسته، گرسنه، ناامید، رفتن به توالت و غیره نمی شود. بنابراین نمی توانید ساعت های زیادی را جلوی کامپیوتر بگذرانید.

بنابراین، اگر یک ربات معاملاتی پایدار پیدا کرده‌اید، می‌توانید پول را در یک حساب قرار دهید و آن را وارد عمل کنید.

اما - و در بازار یک اما بزرگ وجود دارد - قطعاً برخی از معایب تجارت رباتیک خودکار وجود دارد. زیرا اگر واقعاً اینقدر آسان بود، پس همه مردم دنیا پس انداز را صرف یک دلال می کردند که سپس روبات را روشن کرد و ما را ثروتمند کرد.

معایب تجارت الگوریتمی

اگر در اینترنت جستجو کنید هزاران ربات تجاری مختلف وجود دارد. بیشتر آنها دوست دارند این تصور را ایجاد کنند که جام مقدس را پیدا کرده اند که می تواند سود برای همیشه در بازار تضمین کند.

یکی از معایب بسیاری از آنها این است که به اصطلاح سیستم های جعبه سیاه هستند که فقط صاحب سیستم روش را می داند. ارزیابی اینکه این روش واقعا چقدر قوی است را دشوار می کند.

اما دو نکته مهم که باید در مورد همه ربات ها به آن توجه کرد، تاریخچه و آزمایشات برگشتی آنهاست.

آزمون های برگشتی اغلب دستکاری می شوند

اکثر سیستم‌ها دارای یک آزمون برگشتی هستند که در آن می‌توانید عملکرد سیستم در گذشته را مشاهده کنید. مشکل این است که متاسفانه اگر این فقط یک آزمایش برگشتی باشد که در روزگار کنونی انجام شده است، جایی که سناریوهای چه می‌شود را آزمایش کرده‌اید، می‌توانید پشت کامپیوتر بنشینید و صدها استراتژی را امتحان کنید و راهبردی را بیابید که می‌توانست امتیاز کسب کند. ثروت در گذشتهاین ممکن است تا حدودی اطمینان دهد، اما مشکل این است که مطمئن نیستیم که این روش در آینده نیز به خوبی عمل کند.

بنابراین، هنگام مشاهده نتایج این سیستم، باید مطمئن شوید که آنها حداقل یک سال و برای مدت زمان قابل توجهی بیشتری به طور فعال پول واقعی را در بازار معامله کرده اند. زیرا تنها زمانی که سیستم مجاز به معامله در زمان واقعی باشد، مشخص می‌شود که الگوریتم‌های بادوام در بلندمدت کجا هستند. هرچه مدت زمان طولانی‌تر آزمایش زنده از سیستم نمایش داده شود، بهتر است. اغلب بسیاری از سیستم ها فقط 3-6 ماه معاملات زنده را مشاهده می کنند که بسیار کم است. مهم است که الگوریتم نه تنها در بازارهای صعودی و نزولی، بلکه در شرایطی که بازارها به صورت جانبی با نوسانات کوچک معامله می کنند، آزمایش شود.

وقتی می نشینید و به این بک تست و تست زنده نگاه می کنید، چندین عدد وجود دارد که می توانید مراقب آنها باشید. اکثر مردم فقط به ستون با بازگشت نگاه می کنند. در اینجا می توانید ببینید که این سیستم در روز، هفته، ماه و سال چه چیزی می تواند کسب کند. وقتی از روبات‌های معامله‌گر روزانه صحبت می‌کنیم، بیشتر مردم به سراغ سیستمی می‌روند که 2 تا 8 درصد در ماه می‌دهد، که بسیار زیاد است. همه ما می خواهیم با عجله میلیونر شویم و با 5-7٪ در سال و با سود مرکب، هر سال پول خود را دو برابر می کنیم. بنابراین با آن، همه ما می توانیم به زودی بازنشسته شویم.

اما علاوه بر بازده ماهانه، توجه به ستونی که در آن "Max Drawdown" وجود دارد نیز مهم است. این به شما می گوید که سیستم در طول دوره خود چقدر ضرر ایجاد کرده است. حالا من سال هاست که به این سیستم های اتوماتیک نگاه می کنم و اکثر آنها دارای Max Drawdown در محدوده 30-50٪ هستند. این بدان معنی است که یک یا چند بار در طول دوره آزمایشی مجبور شده است 30-50٪ از کل سرمایه را از دست بدهد. با در دست داشتن آزمون، می‌توان وسوسه‌انگیز بود که بگوییم اگر فقط 5 تا 7 درصد در ماه درآمد داشته باشید، می‌توانید به راحت ی-50٪ را مدیریت کنید. اما آنهایی از شما که سعی کرده‌اید 50 درصد کل سرمایه‌تان را از دست بدهید، می‌دانید که وقتی در میانه راه هستید، چقدر سخت است.

وقتی انسان دخالت می کند

اگر 50 ٪ ضرر در حساب خود داشته باشید ، ممکن است شروع به مخلوط کردن چیزها کمی وسوسه انگیز باشد. شما می توانید ریسک خود را کاهش دهید ، می توانید به یک سیستم کاملاً متفاوت تغییر دهید ، می توانید برای محافظت از خود در برابر ضرر و غیره ، تجارت خود را در برابر سیستم شروع کنید. وادبرای این آزمایش ، براساس این فرضیه مبنی بر اینکه سیستم به تنهایی اجازه داده شده است به طور کامل اجرا شود. وقتی شروع به تغییر نظر خود می کنید ، تمام مواد آزمایشی به سطل آشغال درست است.

من اغلب می شنوم که مردم می گویند که بازار اکنون تقریباً صرفاً تجارت ربات است ، بنابراین روزهای معمولی روز دیگر کافی نیستند. اما اگرچه روبات ها معاملات زیادی را انجام می دهند ، اما مردم هنوز هم در پشت رایانه احساساتی دارند. هنگامی که این احساسات شروع به بازی می کنند ، مردم شروع به آشفتگی اوضاع در اتاق موتور می کنند و ناگهان احساسات انسان در نهایت آشکار می شود.

مشکل روانشناختی بسیاری از این سیستم ها این است که آنها مدتی با بازده پایدار اجرا می شوند و این باعث می شود هر ماه به این افزایش های جامد و زیاد عادت کنید. هنگامی که بازار ناگهان خاموش می شود یا کاملاً متفاوت از حد معمول رفتار می کند ، ضررها به سرعت جمع می شوند و متأسفانه افراد پشت سیستم به راحتی وحشت می کنند.

وقتی بازار از نظر غیر منطقی رفتار می کند

بیایید نمونه ای از چگونگی ناگهان یک سیستم یا بازار را به طور قابل توجهی متفاوت از آنچه انتظار می رود ، بررسی کنیم ، که می تواند منجر به ضرر عمده برای روبات ها شود.

در زیر نمونه ای از یک سیستم بسیار ساده آورده شده است. استفاده از این روش به طور خودکار توصیه نمی شود ، زیرا اکثر سیستم ها نیز تا حدودی پیچیده تر از این هستند. اما بیایید به عنوان مثال به آن نگاه کنیم.

سیستم در اینجا از باند های نشانگر بولینگر استفاده می کند. این سیستم هنگامی که بازار از بالای گروه برتر شکسته می شود ، کوتاه می رود ، زیرا بازار اغلب از اینجا فرود می آید. با این حال ، اکنون ، قیمت همچنان بالا می رود ، بنابراین سیستم یک بار دیگر کوتاه می رود تا نرخ ورود بالاتر شود. سپس بازار خیلی طولانی نخواهد شد تا ما به سود تجارت بپردازیم. با این حال ، بازار به سمت بالا ادامه می یابد ، بنابراین اکنون دوباره کوتاه می شویم. این کار را می توان x تعداد بار انجام داد - بسته به سیستم.

اما اکنون بازار شروع به سقوط می کند ، بنابراین روش ما می گوید که وقتی به گروه Bollinger Bonth برخورد کردیم ، باید از موقعیت خارج شویم. چند ساعت بعد طول خواهد کشید و ما به سود خوبی خواهیم رسید.

تا اینجای کار خیلی خوبه. اما اگر بازار برای مدت طولانی از یک جهت و بدون امکان بیرون آمدن ادامه یابد ، چه می شود؟

نمونه ای از این می تواند به این شکل باشد:

در اینجا ما قبل از شروع بازار به اندازه کافی ، تعداد بسیار زیادی از تجارتهای طولانی را مشاهده می کنیم.

مثال از DAX در نمودار 10 دقیقه ای فقط یک نمونه سریع در بین بسیاری بود ، زیرا چند دقیقه طول کشید تا پیدا کنم.

گاهی اوقات ، ما حرکاتی را در بازار مشاهده می کنیم که روزها بدون فرصتی برای خارج شدن از آن به طول می انجامد ، بنابراین سیستم همچنان به موقعیت باخت اضافه می کند.

از استراتژی کازینو تهدید کننده زندگی دور بمانید

برخی از سیستم ها با یک قرارداد شروع می شوند و سپس یک قرارداد را به حالت بعدی و غیره اضافه می کنند. برخی دیگر یک مدل ریسک پذیر را اجرا می کنند ، که برای هر بار دو برابر می شود. یکی با یک قرارداد شروع می شود. وقتی تجارت علیه یکی پیش می رود ، دفعه دیگر دو قرارداد اضافه خواهید کرد و اکنون در کل تا سه. دفعه بعد ، چهار قرارداد اضافه می شود و در کل هفت نفر است ، و غیره. اگر بازار همچنان در مقابل یک حرکت کند ، می توان به سرعت به اندازه ای رسید ، بنابراین حساب شخص - و سرمایه - دیگر نمی تواند آن را تحمل کند. این منجر به یک تماس به اصطلاح حاشیه ای از کارگزار شخص می شود ، جایی که اگر نمی توانید با عجله پول اضافی را واریز کنید ، موقعیت های همه با ضرر گسترده بسته می شود.

چنین سیستم هایی به سیستم های مارتینگاله گفته می شود و از همان اصل هنگام رفتن به کازینو و شرط بندی بر روی قرمز استفاده می کنند. اگر سیاه شود ، شرط خود را دو برابر می کنید تا اینکه برنده شوید. چنین سیستم های مشهور Martingale اغلب می توانند مدت زمان طولانی را با بازده خوب ماهانه اجرا کنند. اما هنگامی که همه چیز اشتباه پیش رفت ، سیستم کاملاً از بین می رود و تمام پول از بین می رود.

خلاصه تجارت الگوریتمی

به همین ترتیب ، ما مخالفان ربات های تجاری و تجارت الگوریتم نیستیم. اما به عنوان یک داستارد یا سرمایه گذار خصوصی ، باید در مورد کدام سیستم و الگوریتم هایی که انتخاب می کنید ، چه کسی آن را کنترل می کند ، نحوه اداره آن و غیره بسیار مراقب باشید.

همچنین ممکن است ایده خوبی باشد که پول خود را به چندین روبات مختلف توزیع کنید تا اگر یک سیستم به طور کامل تجزیه شود ، پول همه از بین نرود.

مانند هر روز دیگر ، جوانب مثبت و منفی وجود دارد. شما وقت زیادی را صرفه جویی می کنید و لازم نیست همه چیز را از ابتدا یاد بگیرید. اما ، برعکس ، شما یک خطر نسبتاً زیاد را فرض می کنید و همچنین توانایی تأثیرگذاری بر نتایج و روند خود را از دست می دهید.

نگرش شما نسبت به تجارت الگوریتم چیست؟آیا تجربه تجارت رباتیک دارید؟لطفاً نظر خود را در زیر بنویسید.