اگر طرفدار شاخص های معاملاتی هستید ، مطالب زیر برای شما مناسب خواهد بود. امروز می خواهیم نشانگر را برای شما معرفی کنیم که قیمت و حجم آن را در نظر می گیرد. ببین نشانگر متوسط وزن متوسط وزن (VWAP)!

قیمت متوسط وزن متوسط چقدر است؟

VWAP یک شاخص معاملاتی است که به طور متوسط قیمت های بسته شدن را در دوره زمانی معین انجام می دهد. در عین حال ، بر دوره هایی با حجم بالاتر تأکید می کند. به این ترتیب ، قیمت متوسط وزن با حجم یک شاخص عقب مانده است ، زیرا بر اساس داده های قبلی است. تصویر زیر به شما نشان می دهد که چگونه VWAP در یک نمودار به نظر می رسد.

بله ، این یک خط منحنی واحد در نمودار است. بنابراین مردم اغلب آن را با میانگین متحرک اشتباه می گیرند. با این حال ، شما احتمالاً متوجه چیزی شده اید. ببینید که هرچه شاخص بیشتر پیش می رود ، صاف تر است و نسبت به حرکت قیمت کمتر واکنش نشان می دهد. دلیل این امر این است که ارزش متوسط قیمت را در طول روز تجارت می دهد. هر چه در روز که هستیم ، دوره های بیشتری به طور متوسط و فشار بیشتری برای انجام یک حرکت به آن نیاز دارد.

سیگنال های متوسط قیمت وزن

سیگنال های VWAP می توانند در بعضی از نقاط گیج کننده باشند. دلیل این امر این است که می توان همان سیگنال از شاخص را به دو روش مختلف تفسیر کرد.

VWAP Breakout

وقتی قیمت بالاتر از نشانگر VWAP پیش می رود ، این بدان معنی است که قدرت حرکت صعودی قوی است. آنقدر قوی است که قیمت توانسته است مقدار متوسط خود را در نمودار بشکند. بنابراین ، ما یک سیگنال طولانی دریافت می کنیم. همین امر برای یک شکست نزولی نیز لازم است ، اما در جهت مخالف.

در عین حال ، اگر در پایان روز تجارت VWAP صاف باشد ، اما به وضوح تمایل دارد ، این یک روند قوی است. به تصویر زیر نگاهی بیندازید:

روز تجارت با دینامیک VWAP معمول به دلیل مدت زمان کوتاه اولیه شروع می شود. بعداً در روز این نشانگر از قبل صاف است ، اما هنوز هم به سمت پایین تمایل دارد. این بدان معنی است که روند بسیار قوی است.

پشتیبانی و مقاومت با VWAP

خط متوسط قیمت با وزن می تواند به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در مورد عملکرد قیمت استفاده شود. از آنجا که شاخص به طور متوسط کل دوره های روز را دارد ، در نمودار معنای روانی دارد. اگر قیمت از پایین به خط VWAP نزدیک شود و در منطقه تردید کند ، ممکن است VWAP مقاومت در نظر گرفته شود. اگر این اتفاق در جهت مخالف رخ دهد ، ممکن است شاخص بتواند از قیمت پشتیبانی کند و یک گزاف گویی صعودی ایجاد کند. در زیر نمونه ای از VWAP را به عنوان یک پشتیبانی مؤثر مشاهده خواهید کرد:

راه قیمت بالاتر از خط VWAP

اگر قیمت پس از شکستن صعودی از طریق VWAP زیاد شود ، این می تواند معنای متفاوتی داشته باشد. اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد - بله این بدان معنی است که روند صعودی بسیار قوی است. با این حال ، اگر این اتفاق برای مدت زمان کوتاهی رخ دهد ، این بدان معنی است که قیمت بالاتر از ارزش متوسط آن است و ممکن است زمان کاهش باشد. همین مسئله برای شکستن نزولی اما در جهت مخالف است. این به همان روشی که سیگنال های Overbought/Oversold از نوسان سازها عمل می کنند ، عمل می کند.

در تصویر بالا ، ما برای مدت کوتاهی افزایش قیمت شدید از طریق خط VWAP مشاهده می کنیم. در عین حال ، حجم معاملات نسبتاً زیاد است ، نشان می دهد که این ممکن است دلیل افزایش باشد. قیمت بیش از حد بالا می رود و سپس برای کمتر از 10 دقیقه به VWAP می رود تا خط به عنوان پشتیبانی آزمایش شود.

فقط به یاد داشته باشید: خرید زیر VWAP ممکن است یک معامله خوب در نظر گرفته شود زیرا قیمت پایین تر از میانگین روزانه است (حتما علت حرکت را درک کنید). فروش بالاتر از VWAP نیز یک معامله خوب محسوب می شود ، زیرا قیمت بالاتر از میانگین روزانه آن است.

معاملات با قیمت متوسط وزن

VWAP ابزاری مناسب برای اندازه گیری استحکام نسبی است ، اما مانند بسیاری از سیگنال های بازار ، ممکن است بخواهید آن را برای تأیید سایر شاخص های فنی ترکیب کنید.

به این ترتیب ، ما اکنون یک استراتژی معاملاتی VWAP را که کار می کند به شما نشان خواهیم داد. ما نشانگر را با یک شاخص تاخیر دیگر ترکیب خواهیم کرد - میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD). ما فقط بر اساس سیگنال های تطبیق از هر دو شاخص وارد معاملات خواهیم شد. ما وقتی MACD یک متقاطع را در جهت مخالف ایجاد می کند ، معاملات خود را می بندیم. تصویر زیر به شما نشان می دهد که چگونه این استراتژی کار می کند:

ما از باز شدن بازار صرف نظر می کنیم، زیرا به دلیل حجم معاملات بسیار بالا، قیمت دیوانه کننده است. زمانی که خطوط MACD یک متقاطع صعودی انجام می دهند، اولین سیگنال خود را دریافت می کنیم. چند دقیقه بعد، قیمت به بالای خط VWAP تغییر می کند. ما دو سیگنال طولانی از اندیکاتورها را مطابقت می دهیم و می خریم! ما تا زمانی که 30 دوره بعد به یک متقاطع MACD مقابل دست پیدا کنیم، در معامله می مانیم.

سپس قیمت به خط VWAP کاهش می یابد و آن را به عنوان پشتیبانی آزمایش می کند. این خط روند قیمت را حفظ می کند و ما یک شکست VWAP صعودی دریافت می کنیم. چند دوره بعد، MACD یک متقاطع صعودی انجام می دهد و ما دو سیگنال طولانی خود را دریافت می کنیم. ما خرید می کنیم و برای 25 دوره در معامله می مانیم تا زمانی که MACD یک متقاطع نزولی به ما بدهد.

این دو معامله برای کمتر از یک ساعت سودی معادل 1. 04 درصد ایجاد می کردند.

به طور خلاصه

VWAP یک شاخص فنی عالی است زیرا هم قیمت و هم حجم را در بر می گیرد. برخلاف میانگین های متحرک، VWAP وزن بیشتری را به نقاط قیمت با حجم بالا اختصاص می دهد. این به شما این امکان را می دهد که نقاط مورد علاقه قیمت را درک کنید، قدرت نسبی را بسنجید، و ورودی/خروجی های اصلی را شناسایی کنید.

آماده باز کردن یک حساب کاربری هستید؟

فهرست کوتاه به روز شده روزانه ما را بررسی کنید

پس انداز کمیسیون خود را در SpeedTrader تخمین بزنید

پستهای اخیر

• تاریخچه سقوط بازار سهام - آنچه شما باید بدانید
• بازارهای سهام و اوراق قرضه چگونه بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟
• انواع ETF و نحوه معامله آنها
• چگونه ساختار سهام شرکت بر قیمت سهام تأثیر می گذارد
• درک پیشنهادات ثانویه
• تجارت جفتی – آنچه باید در مورد این استراتژی برای پوشش ریسک بدانید
• درک زوال زمان - آنچه باید بدانید
• چرا معامله گران جدی روزانه به یک کارگزار تخصصی نیاز دارند؟
• چگونه سود سهام بر قیمت سهام تأثیر می گذارد - نگاهی عمیق تر
• عوامل اقتصادی که می تواند بر بازار سهام تأثیر بگذارد

دسته بندی ها

800-874-3039 [email protected]

SpeedTrader، Inc. یکی از اعضای FINRA & SIPC است.

2875 Route 35, Suite 5C-2, Katonah, NY 10536

SpeedTrader International Limited و SpeedTrader, Inc. مالکیت مشترک دارند.

لطفا به طور منظم وارد حساب کاربری خود شوید و هرگونه نادرستی یا مغایرت را گزارش دهید. سؤالات، نگرانی‌ها، سؤالات یا شکایات باید به ایمیل، فکس یا آدرس پستی بالا با Attn: Compliance ارسال شود. ارتباطات شفاهی باید مجدداً به صورت کتبی برای محافظت از حقوق شما یا از طریق فکس تأیید شود.

هیچ چیز در این وب سایت نباید به عنوان یک پیشنهاد یا درخواست در هر حوزه قضایی تلقی شود که ما مجاز به انجام تجارت نیستیم یا در جایی که چنین پیشنهاد یا درخواستی مغایر با قوانین و مقررات محلی آن حوزه قضایی باشد.

تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن سرمایه گذاری اصلی. عملکرد گذشته یک امنیت یا استراتژی نتایج آینده یا موفقیت را تضمین نمی کند.

هیچ اطلاعاتی ارائه شده توسط SpeedTrader ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، نباید یک توصیه یا درخواست برای اتخاذ هرگونه استراتژی تجاری یا سرمایه گذاری خاص ، یا سرمایه گذاری در یک امنیت خاص یا نوع امنیت در نظر گرفته شود. اطلاعات ارائه شده توسط SpeedTrader در صفحات توییتر ، فیس بوک یا وبلاگ فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و به عنوان توصیه ای از امنیت ، معامله یا استراتژی خاص در نظر گرفته نشده است. تفسیر و نظرات بیان شده درباره نویسنده/گوینده است و لزوماً درباره Speedtrader نیست. SpeedTrader صحت یا تأیید اظهارات شخص ثالث ، از جمله سخنرانان مهمان یا نویسندگان تفسیر یا مقالات خبری را تضمین نمی کند. تمام اطلاعات مربوط به احتمال نتایج بالقوه سرمایه گذاری در آینده فرضی است. نتایج آینده هرگز تضمین نمی شود. هر نمونه ای که در مورد سود یا زیان احتمالی تجارت بحث می کند ، ممکن است کمیسیون ها یا هزینه های معاملاتی را در نظر نگیرد ، به این معنی که سود بالقوه می تواند پایین تر باشد و ضررهای بالقوه می تواند بیشتر از آنچه در هر مثال نشان داده شده است ، باشد.

معاملات روز می تواند بسیار خطرناک باشد. معاملات روز مشمول خطرات قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. هر استراتژی معاملاتی فعال منجر به هزینه های معاملات بالاتر از استراتژی خواهد شد که شامل معاملات کمتر است. لطفاً بیانیه افشای خطر معاملات روز را ببینید.

مشتریانی که می خواهند از حساب های خود برای تجارت روزانه استفاده کنند ، باید تأیید قبلی کارگزار را بدست آورند. مشتریان همچنین باید از قوانین حاشیه ای که برای معاملات روزانه اعمال می شود ، آگاه باشند و آماده باشند. خطرات ویژه ای در رابطه با تجارت در حاشیه وجود دارد. لطفاً افشای خطر حاشیه را ببینید.

هر از گاهی ، SpeedTrader وبینارها را ارائه می دهد ، که ممکن است از طریق پیوندها در این سایت و از طریق سایر ارائه دهندگان محتوا به آنها دسترسی پیدا کنند تا فرصتی برای شنیدن از یک معامله گر روز حرفه ای ارائه دهند. بلندگوها توسط SPEEDTRADER به کار گرفته نمی شوند ، ثبت نام کرده اند یا در ارتباط هستند. اطلاعات و نظرات بیان شده در هر وبینار اطلاعاتی از سخنران/مجری است و لزوماً درباره Speedtrader نیست. SpeedTrader صحت اطلاعات ارائه شده در هر ارائه وبینار را ضمانت یا تضمین نمی کند. سخنرانان ممکن است نظرات خود را بیان کنند یا ممکن است در مورد تجربه سرمایه گذاری خود اظهاراتی بیان کنند. نظرات یا تجربیات آنها ممکن است نماینده نظرات یا تجربیات سایر بازرگانان نباشد. هیچ بیانیه ای در هر وبینار نباید به عنوان پیش بینی ، وعده یا تضمین عملکرد یا موفقیت آینده در نظر گرفته شود. برخی از بلندگوها در شرکت هایی که خدمات بازاریابی را برای SpeedTrader ارائه می دهند ، در شرکت های وابسته یا وابسته به کار خود مشغول به کار هستند ، به این معنی که این بلندگوها به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای خدمات بازاریابی SpeedTrader جبران می شوند. آنها به طور جداگانه به دلیل حضور در هر وبینار یا محتوای اظهارات خود در هر وبینار جبران نمی شوند. SpeedTrader هیچ سرمایه گذاری یا استراتژی خاصی از جمله استراتژی معاملاتی روزانه را توصیه نمی کند. مشتریان صرفاً مسئول تعیین اینکه آیا هرگونه معامله خاص ، امنیت یا استراتژی برای آنها مناسب است ، وظیفه دارند.

توصیفات در این وب سایت ممکن است نماینده تجربه سایر مشتریان نباشد. هیچ توصیفی نباید به عنوان ضمانت عملکرد یا موفقیت آینده در نظر گرفته شود.

کاربران صرفاً مسئول تصمیم گیری های مستقل خود در مورد استفاده از هر یک از تحقیقات ، ابزارها یا اطلاعات ارائه شده و تعیین استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری خود هستند.

SpeedTrader اطلاعاتی در مورد، یا پیوندهایی به وب‌سایت‌های ارائه‌دهندگان شخص ثالث تحقیق، ابزارها و اطلاعاتی که ممکن است مورد علاقه یا استفاده خواننده باشد، ارائه می‌کند. این ارائه دهندگان خدمات به SpeedTrader وابسته نیستند، که هیچ ضمانتی در رابطه با محتویات، دقت، به موقع بودن، مناسب بودن یا قابل اعتماد بودن اطلاعات نمایش داده شده یا ارائه شده توسط شخص ثالث نمی دهد و هیچ تضمینی در رابطه با نتایج بدست آمده ازاستفاده از آنهاSpeedTrader از برخی از این اشخاص ثالث برای قرار دادن لینک‌ها و/یا در ارتباط با استفاده مشتریان از خدمات شخص ثالث، غرامت دریافت می‌کند. SpeedTrader بر اشخاص ثالث نظارت نمی کند و اطلاعات یا خدماتی را که آنها ارائه می دهند تهیه، تأیید یا تأیید نمی کند. SpeedTrader مسئولیتی در قبال محصولات، خدمات و سیاست های هیچ شخص ثالثی ندارد.

نوسانات بازار، حجم و در دسترس بودن سیستم ممکن است دسترسی به حساب، داده های بازار و اجرای معاملات را به تاخیر بیندازد.

لطفاً اطلاعات بیشتر و مهم در مورد خطرات و هزینه های معاملات و مسئولیت های مشتری برای نگهداری حساب از طریق شرکت ما را که در این وب سایت موجود است، مشاهده کنید.

صورت‌های مالی SpeedTrader در صورت درخواست به صورت رایگان در دسترس است. لطفاً همه درخواست‌ها را به [email protected] ارسال کنید.