وقتی به دنبال یکی از شاخص های اصلی سیستم تجارت خود هستید ، احتمالاً به تجربه چندین نسل از معامله گران موفق روی می آورید. شاخص هایی که از آنها استفاده می کنند واقعاً با آنها کار می کنند و واقعاً سود را به همراه می آورند. بررسی بر اساس سرمایه رو به رشد آنها آسان است. خوب ، اگر چنین شاخصی به طور پیش فرض در اکثر سیستم عامل های معاملاتی گنجانده شود ، این نیز یک انگیزه پایین نیست.
قبل از خواندن مقاله و نوشتن سوالات خود در بخش نظرات ، توصیه می کنم این فیلم را تماشا کنید. طولانی نیست ، اما بزرگترین بخش سؤالات مربوط به موضوع را در بر می گیرد.
شما باید حداقل از شاخص WPR (دامنه درصد ویلیامز) شنیده باشید. یادگیری مکانیک آن مفید خواهد بود ، بنابراین شاید بتواند دستیار تجاری قابل اعتماد شما شود. امروز ما در مورد شاخص دامنه درصد ویلیامز (WPR ، ٪ R یا WM ٪ R) ، که توسط لری ویلیامز تهیه شده است ، صحبت خواهیم کرد. دامنه درصد ویلیامز (٪ R) یک شاخص پویا است که وضعیت بیش از حد/Oversold را تعیین می کند.
همانطور که می دانید ، خطوط Stochastics توسط جورج لین در دهه 50 قرن گذشته معرفی شد. تمام محاسبات باید به صورت دستی انجام می شد ، و گروهی از معامله گران فرمول هایی را برای نوسان ساز ایجاد کردند ، به طور مداوم به آنها اسامی می دادند: ٪ A ، ٪ B ، ٪ C و غیره. فقط سه ثابت می کنند که کار می کنند: ٪ K ، ٪ D و ٪ r. دو منحنی اول به عنوان تصادفی لین شناخته می شوند و دومی به نام لری ویلیامز نامگذاری شده است. این شاخص در سال 1973 معرفی شد. لری ویلیامز ، به قول J. Lane ، شاخص ٪ r اختراع شده توسط یک تلاش مشترک "تیز و بهبود یافته". ویلیامز حتی کتابی را با عنوان امیدوارکننده "چگونه من یک میلیون دلار در سال گذشته تجارت کردم" منتشر کرد.
فهرست مطالب
خصوصیات نشانگر
- پلتفرم: هر
- جفت ارز: هر
- بازه زمانی: از H1 و بالاتر
- زمان تجارت: دور ساعت
- نوع نشانگر: نوسان ساز
از نظر تاریخی ، این موتوری بود که رایج ترین شاخص برای معامله گران (به ویژه برای بازار فارکس) شد. این شاخص اغلب برای ساخت سیستم های تجاری استفاده می شود ، می تواند با میانگین های متحرک ، باند های بولینگر و بسیاری از شاخص های دیگر که جهت این روند را تعیین می کنند ، ترکیب شوند. شاخص ٪ R با وجود این واقعیت که توسعه دهندگان نرم افزار هرگز آن را فراموش نمی کنند ، بسیار کمتر شناخته شده است. معنی این شاخص به شرح زیر است: توانایی گاوها و خرس ها را برای بستن قیمت هر روز در نزدیکی لبه دامنه برای دوره گذشته اندازه گیری می کند. شاخص ویلیامز روندها را تأیید می کند و در مورد تغییرات آینده آنها هشدار می دهد.
اصول اساسی تفسیر نوسانات ، که در مقالات قبلی در نظر گرفته شده است ، برای نوسانگر ٪ r کاربرد دارد. عامل اصلی سیگنال در اینجا همچنین اختلاف در مناطق بیش از حد و بیش از حد یا به اصطلاح واگرایی است. برای ساخت شاخص ٪ R در مقیاس معکوس ، مقادیر آن معمولاً یک علامت منفی (به عنوان مثا ل-30 ٪) اختصاص می یابد. مقادیر شاخص در محدوده ا ز-80 ٪ ت ا-100 ٪ حاکی از وضعیت بیش از حد است. مقادیر مختلف ا ز-0 ٪ تا 20 ٪ نشان می دهد که بازار بیش از حد است. نشانگر دامنه ویلیامز دارای یک ویژگی است: می تواند معکوس قیمت را به طور دقیق پیش بینی کند. ویلیامز ٪ R موقعیت آخرین قیمت بسته شدن را در رابطه با دامنه در نظر می گیرد-"بالاترین قیمت پایین" برای دوره اخیر. این تفاوت در قیمت پایانی ، که تعداد روزهای پیش از آن اتفاق افتاده است ، و بسته شدن قیمت ها "امروز" به عنوان درصدی از محدوده در دوره اخیر بیان می کند. اگر نمودار WPR از بالای خط بالا برود ، این نشانگر قدرت گاوها است ، بلکه بازار بیش از حد است. اگر WPR زیر خط پایین قرار بگیرد ، می توان نتیجه گرفت که خرس ها بسیار قوی هستند و بازار بیش از حد است. این شاخص منعکس کننده تعادل نیروهای گاوها و خرس ها در زمان بسته شدن بازار است. این نشان می دهد که آیا گاوها می توانند بازار را برای یک دوره اخیر در بالای محدوده ببندند یا اینکه خرس ها به اندازه کافی قوی هستند تا قیمت ها را در نزدیکی پایین محدوده ببندند.
تنظیمات نشانگر لری ویلیامز ٪ r
در پلت فرم MT4 ، این شاخص محدوده درصد ویلیام نامیده می شود و به شما امکان می دهد دوره میانگین ، سطح خط سیگنال (پیش فر ض-80 و-20) و همچنین سبک نمایش (رنگ ، ضخامت خط و غیره را تنظیم کنید..). لری ویلیامز توصیه می کند از یک دوره 10 روزه برای محاسبات استفاده کنید (به طور پیش فرض ، MT4 روی 14 تنظیم شده است). این مرز به ترتیب 90 ٪ و 10 ٪ مرزهای بیش از حد و بیش از حد را دارد (توجه داشته باشید ، نه 80 و 20 ، مانند ترمینال).
نشانگر را می توان برای فواصل زمانی مختلف استفاده کرد: روزانه، در طول روز یا هفتگی.%R هفتگی معمولاً یک هفته قبل از اینکه با هیستوگرام MACD هفتگی اتفاق بیفتد تغییر می کند. خم شدن %R نشان‌دهنده نیاز به بررسی دقیق‌تر اهداف و توقف‌ها یا بستن معاملات سودآور است. در نهایت، لازم به ذکر است که همیشه نمی توان تنها با تقاطع خطوط %R هدایت شد، زیرا این اندیکاتور در بازارهای برآمدگی و روند کاملاً متفاوت عمل می کند. ویلیامز استفاده از یک دوره 10 روزه را برای محاسبات توصیه می کند. مرزهای مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد به ترتیب 90٪ و 10٪ است. قوانین استفاده از خط % R عملاً همان قوانینی است که قبلاً برای خطوط تصادفی توضیح داده شده است. ارزش چرخه های بازار هنگام انتخاب دوره محاسبه
یک راه خاص برای استفاده از %R استفاده از آن در نظریه چرخه ها است. توصیه می شود که بخش های 5، 10 و 20 روزه را متناسب با دوره های تقویمی: 14، 20 و 56 در نظر بگیرید. اما برای محاسبه دقیق تر، از یک دوره زمانی 1/2 طول چرخه استفاده می شود. بنابراین، هنگام محاسبه شاخص RSI وایلدر، از دوره 14 استفاده می شود که نصف 28 است. ذکر این نکته کافی است که بیست و هشت روز تقویمی (یا بیست روز کاری مبادله) نشان دهنده چرخه معاملات ماهانه غالب است. که به طور هماهنگ تابع فواصل زمانی دیگر است. به لطف چرخه معاملاتی در 28 روز است که می توان انشعاب یک تحلیل تصادفی پنج روزه، یک اندیکاتور سرعت ده روزه و یک شاخص RSI چهارده روزه را توضیح داد، که در واقع هر یک از آنها را پوشش می دهد. دوره زمانی برابر با 1/4 یا 1/2 این چرخه است.
محاسبه
به طور دقیق، محاسبه آن یک فرمول اصلاح شده برای %K از نشانگر نوسانگر تصادفی است: %R = -(MAX (HIGH (i — n)) — CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) —MIN (پایین (i - n))) * 100 که در آن:
- CLOSE (i) - قیمت بسته شدن فعلی؛
- MAX (HIGH (i - n)) - بالاترین برای n دوره قبلی.
- MIN (LOW (i - n)) - کمترین حداقل برای n دوره قبلی.
ارزش آخرین قیمت بسته شدن از حداکثر مقدار ثابت برای تعداد معینی از روز کسر می شود. سپس تفاوت بر ارزش محدوده قیمت برای همان دوره تقسیم می شود. شاخص از 0 ت ا-100٪ متغیر است. زمانی که قیمت در بالای محدوده بسته می شود 0 است.
مزایا و معایب
شاخص های غالباً بیش از حد/بیش از حد برای مدت طولانی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند و یا از آن خارج می شوند ، در حالی که قیمت همچنان افزایش می یابد یا سقوط می کند. هنگام باز کردن یک تجارت کوتاه ، فقط به دلیل بیش از حد به نظر می رسد ، می توانید به اشتباه قبل از علائم واضح تضعیف آن ، بازار را ترک کنید. به خصوص اغلب این اتفاق با روندهای طولانی و تعیین شده رخ می دهد: در این زمان ، این شاخص می تواند برای مدت زمان طولانی در مناطق بیش از حد و فراگیر قدم بزند. به طور کلی ، گرفتن یک معکوس روند همیشه یک کار بسیار دشوار در نظر گرفته شده است ، که برای یک مبتدی مناسب نیست.
با این وجود ، با یک تحلیل صالح ، به عنوان مثال ، هنگام کار بر روی یک روند در بازگشت ، WPR نقاط عطف را نشان می دهد. این شاخص همچنین خود را تحت نوسانات کم اثبات می کند و در بازارهای ریج کار می کند.
همانطور که قبلاً نیز در بالا ذکر شد ، شاخص WPR در واقع خیلی سریع به تغییرات کوتاه مدت در جهت قیمت ساز واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال ، سیگنال های نشانگر WPR در نمودارهای روزانه معمولاً حداقل یک روز جلوتر از سیگنال های نشانگر MACD است.
سیگنال های نشانگر لری ویلیامز ٪ r
به طور کلی ، تجزیه و تحلیل این شاخص دقیقاً همانند هر نوسان ساز دیگر است. بنابراین ، من به روش های کاربرد آن نمی پردازم. من فقط موارد اصلی را ارائه می دهم. شاخص ٪ r ، به عنوان یک نوسان ساز ، سیگنال هایی از بازارهای بیش از حد/خارج از کشور را نشان می دهد و از خطوط سیگنال خود عبور می کند. همچنین اغلب ممکن است مفید باشد که منتظر بمانید تا این نشانگر از منطقه خارج شود و سپس معاملات را باز کند. همانطور که در بالا گفتم ، با روندهای واضح ، این شاخص سیگنال های کاذب زیادی را در برابر روند ارائه می دهد. در کل ، مانند همه نوسان سازها. به طور کلی ، هنگام کار بر روی یک روند در رابطه با WPR ، نشانگر Bollinger Bands مناسب است. به عنوان مثال ، شاخص های کانال دیگر ، پاکت نامه ها و کانال های کلتنر نیز مناسب هستند.
با نشانگر WPR ، الگوهای عملکرد قیمت به خوبی کار می کند ، مانند Doji ، Rails ، Model Accounting ، نوار داخلی ، نوار پین و سایر موارد. با توجه به انتخاب بازه زمانی ، هنگام کار روی PA ، دوره های D1 و H1 به بهترین وجه مناسب هستند. علاوه بر این ، نشانگر WPR هنگام مقیاس بندی و پیپینگ ، خود را کاملاً اثبات می کند.
نتیجه
امروز ما با یک شاخص کلاسیک قابل توجه دیگر آشنا شده ایم. البته ، همان کاستی های ذاتی در همه نوسانگرها را دارد. با این وجود ، WPR بسیار سریع و حساس است ، به همین دلیل محبوب ترین نوسان ساز پوسته پوسته ، مطابق با نشانگر CCI ، و شاید حتی محبوب تر باشد. اما هرگز فراموش نکنید که مهم نیست که شاخص مورد استفاده چقدر کامل باشد ، مهم است که قرائت های خود را با سایر سیگنال ها ترکیب کنید و همیشه تحت هر شرایطی به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و سپس موفقیت به طور همواره شما را همراهی می کند.
