حجم تجارت

الكساندرا دوقلوی 15+ سال تجربه به عنوان سردبیر و نویسنده دارد كه اخبار مالی را برای شركت های دولتی و خصوصی پوشش می دهد.

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

حجم تجارت چیست؟

حجم تجارت مقدار کل سهام یا قراردادهای معامله شده برای امنیت مشخص است. این می تواند در هر نوع امنیتی که در طی یک روز معاملاتی معامله می شود ، اندازه گیری شود.

حجم تجارت یا حجم تجارت در سهام ، اوراق بهادار ، قراردادهای گزینه ها ، قراردادهای آتی و انواع کالاها اندازه گیری می شود.

غذای اصلی

• حجم تجارت به تعداد کل سهام یا قراردادهایی که بین خریداران و فروشندگان یک امنیت در ساعات معاملات در یک روز معین مبادله می شود ، اشاره دارد.
• حجم تجارت اندازه گیری فعالیت و نقدینگی بازار در یک دوره زمانی مشخص است.
• حجم معاملات بالاتر مثبت تر از حجم معاملات پایین تر است زیرا به معنای نقدینگی بیشتر و اجرای سفارش بهتر است.

درک حجم تجارت

حجم اندازه گیری تجارت تعداد کل سهام یا قراردادهای معامله شده برای یک امنیت مشخص در طی یک دوره زمانی مشخص است. این شامل تعداد کل سهام معامله شده بین خریدار و فروشنده در طی یک معامله است. هنگامی که اوراق بهادار فعال تر معامله می شود ، حجم تجارت آنها زیاد است و وقتی اوراق بهادار کمتر معامله می شود ، حجم تجارت آنها کم است.

حجم تمایل دارد که در نزدیکی بازار باز و نزدیک باشد و شروع هفته و آخرین روز هفته.

چگونه حجم تجارت کار می کند

هر مبادله بازار حجم معاملات خود را ردیابی می کند و داده های حجم را ارائه می دهد. حجم تعداد تجارت به همان اندازه یک بار در ساعت در طول روز تجارت فعلی گزارش می شود. این حجم تجاری گزارش شده ساعتی تخمین می زند. حجم تجارت گزارش شده در پایان روز نیز یک تخمین است. ارقام واقعی نهایی روز بعد گزارش شده است.

سرمایه گذاران همچنین ممکن است به عنوان یک جانشین برای حجم تجارت ، حجم تیک امنیت یا تعداد تغییرات در قیمت قرارداد را دنبال کنند ، زیرا قیمت ها با حجم بیشتری از تجارت بیشتر تغییر می کنند.

حجم در مورد فعالیت و نقدینگی بازار به سرمایه گذاران می گوید. حجم تجارت بالاتر برای امنیت مشخص به معنای نقدینگی بالاتر ، اجرای سفارش بهتر و یک بازار فعال تر برای اتصال یک خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران نسبت به هدایت بازار سهام احساس تردید می کنند ، حجم معاملات آتی تمایل به افزایش دارد ، که اغلب باعث ایجاد گزینه ها و آینده در اوراق بهادار مشخص شده برای تجارت فعال تر می شود. حجم کل تمایل دارد که در نزدیکی زمان افتتاح و بسته شدن بازار و روزهای دوشنبه و جمعه بیشتر باشد. تمایل دارد در وقت ناهار و قبل از تعطیلات پایین تر باشد.

ملاحظات ویژه

در زمان های اخیر ، معامله گران با فرکانس بالا و صندوق های شاخص به نقش عمده ای در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده اند. طبق یک مطالعه JPMorgan 2017 ، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF و حساب های سرمایه گذاری کمی ، که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند ، مسئولیت 60 ٪ از حجم معاملات کلی را در حالی که "معامله گران اختیاری اساسی" (یا معامله گران که عوامل اساسی در یک سهام را ارزیابی می کنند ، مسئولیت پذیر بودند. قبل از سرمایه گذاری) تنها 10 ٪ از آمار کلی را تشکیل می داد.

معامله گران و حجم تجارت

معامله گران از عوامل مختلف معاملاتی در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. حجم تجارت یکی از ساده ترین عوامل فنی است که توسط معامله گران هنگام در نظر گرفتن معاملات بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حجم تجارت در طی افزایش یا کاهش قیمت زیاد برای معامله گران مهم است زیرا حجم بالا با تغییر قیمت می تواند نشان دهنده کاتالیزورهای تجاری خاص باشد. حجم زیاد مرتبط با تغییرات جهت دار در قیمت همچنین می تواند به تقویت پشتیبانی از ارزش یک امنیت کمک کند.

سطح حجم همچنین می تواند به معامله گران در تصمیم گیری در مورد زمان مشخص برای معامله کمک کند. معامله گران میانگین حجم معاملات روزانه یک امنیت را در دوره های کوتاه مدت و طولانی مدت در هنگام تصمیم گیری در مورد زمان بندی تجارت دنبال می کنند. معامله گران همچنین می توانند از چندین شاخص تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند که شامل حجم است. کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) فروش اوراق بهادار توسط بازرگانان را تنظیم می کند. طبق قانون 144 ، فروشندگان نمی توانند فروش امنیتی را بیش از 1 ٪ از سهام ممتاز همان کلاس که در حال فروش هستند ، ایجاد کنند.

نمونه ای از حجم تجارت

فرض کنید یک بازار شامل دو معامله گر ، معامله گر 1 و معامله گر 2 است. اولین معامله گر 500 سهام سهام ABC را خریداری می کند و 250 سهم از XYZ را به فروش می رساند. معامله گر دیگر آن 500 سهام را به فروش می رساند و 250 سهم سهام XYZ را به اولین معامله گر خریداری می کند. حجم کل تجارت در بازار 750 (500 سهم از سهام ABC + 250 XYZ) است. این امر به این دلیل است که ما حجم آن را دو برابر نمی کنیم-وقتی معامله گر 1 500 سهام ABC را از Trader 2 خریداری می کند ، فقط 500 سهم شمارش می شود. به همین ترتیب ، فقط 250 سهم از XYZ در حجم حجم ثبت می شود.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.< SPAN> فرض کنید یک بازار شامل دو معامله گر ، معامله گر 1 و معامله گر 2 است. اولین معامله گر 500 سهام سهام ABC را خریداری می کند و 250 سهم XYZ را به فروش می رساند. معامله گر دیگر آن 500 سهام را به فروش می رساند و 250 سهم سهام XYZ را به اولین معامله گر خریداری می کند. حجم کل تجارت در بازار 750 (500 سهم از سهام ABC + 250 XYZ) است. این امر به این دلیل است که ما حجم آن را دو برابر نمی کنیم-وقتی معامله گر 1 500 سهام ABC را از Trader 2 خریداری می کند ، فقط 500 سهم شمارش می شود. به همین ترتیب ، فقط 250 سهم از XYZ در حجم حجم ثبت می شود.